Programa de Especialización en
Gestión de Riesgos de Crédito

Inicio

Convocatoria 2025

Modalidad

Clases a distancia en tiempo real

Duración

128 horas lectivas

Acerca del programa

Las dificultades de la economía peruana para recuperar sus niveles de actividad prepandemia y, en especial, sus posibilidades de ampliar el otorgamiento de facilidades crediticias, conllevan a nuevos y diferentes tipos de riesgos que requieren ser identificados, anticipados, segmentados, calculados y gestionados. Por otra parte, los nuevos requerimientos de trabajo y de herramientas plantean la necesidad de desarrollar nuevas habilidades, dentro de los equipos de riesgos, para ser más competitivos.

El Programa de Especialización en Gestión de Riesgos de Crédito brinda una sólida formación en las materias propias del análisis del incumplimiento de pagos, así como en el uso de modernas técnicas y prácticas para identificar y medir los niveles de riesgos, implantar modelos preventivos y lograr los objetivos de eficiencia y rentabilidad de la entidad financiera. El participante podrá, además, aplicar las metodologías para calcular los requerimientos de capital, según al marco regulatorio de gestión de riesgos de crédito a nivel nacional (SBS) y los acuerdos de Basilea.

Dirigido a:

  • Ejecutivos y funcionarios de las áreas de créditos, riesgos, auditoría y cobranzas de créditos de las entidades financieras supervisadas.
  • Egresados y bachilleres de las carreras de administración, economía, matemáticas, física, estadística e ingenierías; con interés en la gestión de riesgos crediticios.
  • Estudiantes universitarios cursando el último ciclo, con interés en profundizar sus conocimientos sobre riesgos de crédito.

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Plana docente

Tomás Gallarday Vásquez
Especialista en Administración de Fondos del Ministerio de Economía y Finanzas. Ejecutivo con más de 18 años de experiencia en entidades financieras privadas y públicas. Ha gestionado proyectos estratégicos en empresas de gran envergadura como Mibanco, la Financiera Edyficar, el Grupo ACP y el FCR. Magíster en Finanzas por la UP. Ingeniero industrial.

Alex Soto Moreno
Consultor empresarial. Fue deputy technical director de HDI Seguros Perú, segment manager de Rimac Seguros, product manager de La Positiva Seguros y analista de riesgos del Banco del Trabajo. MBA por la Universidad Tulane, Estados Unidos. Máster en Gestión y Técnica de Seguros por la Universidad Pontificia de Salamanca, España. Economista. 

Carlos Jaimes Velásquez
Asesor y consultor en trabajos de investigación, encuestas, indicadores, estudios demográficos y de mercados. Amplia experiencia como docente en diversas universidades públicas y privadas del país. Especialista en estadística, metodología científica, epidemiología, matemática e informática. Magíster en Salud Publica con mención en Epidemiología por la UNFV. Estadístico e informático.

Enzo Puente Custodio
Ejecutivo senior. Mentor, docente y conferencista en prestigiosas universidades del país. Más de 15 años de experiencia en entidades como Certus, IDAT, Financiera Efectiva, Caja Piura, RENIEC y ONP. Fue coordinador nacional en ADEX y especialista en Emprendimiento y Planes de Negocio de la MML. Magíster en Educación por la USMP. Administrador de negocios. 

Omar Briceño Cruzado
Director ejecutivo de Advanced Risk Services (ADRISK). Cofundador de Escuela Peruana de Gestión de Riesgos. Más de 20 años de experiencia como consultor, gerente y director de riesgos en entidades del sistema financiero, mercado de valores y en centrales de riesgos locales e internacionales. Magíster en Economía con mención en Finanzas por la UNMSM.  

Ricardo Ochoa Rivas
Gerente de Riesgos de Anka. Amplia experiencia en roles de liderazgo en instituciones financieras y clasificadoras de riesgo. Fue líder de Crédito de Cumplo, jefe de Riesgo de Facturedo y funcionario de Credit Solutions II de Banco Pichincha, entre otros cargos. Magíster en Finanzas por la Universidad Adolfo Ibáñez, Chile. Diplomado en Finanzas Corporativas por la UPC.

Marco González Aguayo
Gerente de Administración y Finanzas de Vívela. Con 24 años de experiencia en el sector microfinanciero peruano y latinoamericano. Fue gerente general de Centro Financiero Empresarial (CFE), gerente general de Financiera Credinka, evaluador principal para América Latina de Cyrano Management y CFO de Globokas. Magíster en Finanzas por la UP. Ingeniero mecánico.

* Programación de docentes sujeta a variación según disponibilidad.

Certificación

ESPECIALISTA EN GESTIÓN DE RIESGOS DE CRÉDITO

Luego de aprobar todas las asignaturas del programa se te otorgará el certificado de especialista en Gestión de Riesgos de Crédito, a nombre de la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental.

Ventajas diferenciales

Plan de estudios actualizado
Plan de estudios actualizado
Fundamentos y metodologías modernas para identificar, calificar y prevenir los riesgos crediticios; así como para reforzar la solvencia del capital de las entidades financieras.
Excelencia docente
Excelencia docente
Ejecutivos y consultores con amplia experiencia a nivel académico y destacada trayectoria profesional en puestos estratégicos en empresas líderes del sector financiero.
Metodología práctica y participativa
Metodología práctica y participativa
Desarrollo de diversos ejercicios en cada tema propuesto, interacción entre los participantes y el facilitador, así como asesoramiento permanente durante el desarrollo del programa.
Ecosistema digital para el aprendizaje
Ecosistema digital para el aprendizaje
Recursos y herramientas tecnológicas de vanguardia utilizadas en las mejores universidades del mundo, con acceso a la
biblioteca y al aula virtual.

Plan de estudios

El programa está organizado por 8 asignaturas, con un total de 128 horas lectivas:
  • Introducción y descripción de datos: ordenamiento de datos para obtener significados y medidas de tendencia central y dispersión en distribuciones de frecuencias.
  • Teoría de probabilidades y distribuciones de probabilidad: distribución normal y otras distribuciones.
  • Muestreo y estimación de intervalos de confianza: distribuciones de muestreo.
  • Pruebas de hipótesis, regresión y correlación lineal.
  • Riesgo de balance. Impactos de las principales cuentas de riesgos.
  • Estructura de riesgos. Activos y pasivos sensibles al riesgo. Vulnerabilidades.
  • Impacto en la rentabilidad y solvencia.
  • Riesgo de liquidez estructural. Gestión de activos y pasivos (ALM).
  • ¿Qué significa evaluar el riesgo de crédito?
  • Proceso previo a la construcción de modelos internos: identificación de datos relevantes, limpieza de data, outliers.
  • Evaluación y cálculo de la probabilidad de incumplimiento o PD. Comportamientos de pago.
  • Perfil de riesgos del cliente. Vulnerabilidades. Metodología para el cálculo del score.
  • Sistemas de clasificación de los incumplimientos de pagos.
  • Metodologías de seguimientos de deterioro de carteras.
  • Líneas de crédito y riesgo de tarjetas de crédito.
  • Análisis y uso de cosechas de créditos.
  • Señales de alerta preventiva de riesgo crediticio.
  • Definición y estimación del nivel de apetito y tolerancia al riesgo.
  • Diseño y aplicación de las matrices de transición.
  • Basilea II. Activos ponderados por riesgos.
  • Requerimiento de capital por riesgos de crédito.
  • Evaluación de suficiencia de capital regulatorio y estrés.
  • Importancia y sensibilidad del ratio de capital global.
  • Concepto de la rentabilidad ajustada al riesgo.
  • Tasas de interés ajustada al riesgo crediticio.
  • Comprensión y cálculo del RORAC.
  • Cálculo y fijación del pricing. Sensibilidad a los parámetros de riesgo.
  • Requerimientos de patrimonio efectivo por riesgos.
  • Metodología para el cálculo del capital adicional por nuevas operaciones.
  • Elaboración del reporte 2A y reportes internos.