Programa de Especialización en
Gestión de Riesgos de Crédito

Inicio

Convocatoria 2023

Modalidad

Clases a distancia en tiempo real

Duración

128 horas lectivas

Acerca del programa

Las dificultades de la economía peruana para recuperar sus niveles de actividad prepandemia y, en especial, sus posibilidades de ampliar el otorgamiento de facilidades crediticias, conllevan a nuevos y diferentes tipos de riesgos que requieren ser identificados, anticipados, segmentados, calculados y gestionados. Por otra parte, los nuevos requerimientos de trabajo y de herramientas plantean la necesidad de desarrollar nuevas habilidades, dentro de los equipos de riesgos, para ser más competitivos.

El Programa de Especialización en Gestión de Riesgos de Crédito brinda una sólida formación en las materias propias del análisis del incumplimiento de pagos, así como en el uso de modernas técnicas y prácticas para identificar y medir los niveles de riesgos, implantar modelos preventivos y lograr los objetivos de eficiencia y rentabilidad de la entidad financiera. El participante podrá, además, aplicar las metodologías para calcular los requerimientos de capital, según al marco regulatorio de gestión de riesgos de crédito a nivel nacional (SBS) y los acuerdos de Basilea.

Solicitar más información

Dirigido a

  • Ejecutivos y funcionarios de las áreas de créditos, riesgos, auditoría y cobranzas de créditos de las entidades financieras supervisadas.
  • Egresados y bachilleres de las carreras de administración, economía, matemáticas, física, estadística e ingenierías; con interés en la gestión de riesgos crediticios
  • Estudiantes universitarios cursando el último ciclo, con interés en profundizar sus conocimientos sobre riesgos de crédito.

Certificación

ESPECIALISTA EN GESTIÓN DE RIESGOS DE CRÉDITO

Luego de aprobar todas las asignaturas del programa se te otorgará el certificado de especialista en Gestión de Riesgos de Crédito, a nombre de la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental.

Ventajas diferenciales

Excelencia docente
Excelencia docente
Especialistas con amplia experiencia, a nivel profesional y académico, que ocupan puestos estratégicos en el sector financiero.
Plan de estudios completo
Plan de estudios completo
Propuesta académica que contiene fundamentos y metodologías actualizadas para una gestión integral de los riesgos crediticios.
Metodología práctica e interactiva
Metodología práctica e interactiva
Desarrollo de diversos ejercicios en cada tema propuesto, con interacción entre los participantes y el facilitador.
Ecosistema digital para el aprendizaje
Ecosistema digital para el aprendizaje
Recursos y herramientas tecnológicas de vanguardia, utilizadas en las mejores universidades del mundo.

Plan de estudios

El programa está organizado por 8 asignaturas, con un total de 128 horas lectivas:
  • Introducción y descripción de datos: ordenamiento de datos para obtener significados y medidas de tendencia central y dispersión en distribuciones de frecuencias.
  • Teoría de probabilidades y distribuciones de probabilidad: distribución normal y otras distribuciones.
  • Muestreo y estimación de intervalos de confianza: distribuciones de muestreo.
  • Pruebas de hipótesis, regresión y correlación lineal.
  • Riesgo de balance. Impactos de las principales cuentas de riesgos.
  • Estructura de riesgos. Activos y pasivos sensibles al riesgo. Vulnerabilidades.
  • Impacto en la rentabilidad y solvencia.
  • Riesgo de liquidez estructural. Gestión de activos y pasivos (ALM).
  • ¿Qué significa evaluar el riesgo de crédito?
  • Proceso previo a la construcción de modelos internos: identificación de datos relevantes, limpieza de data, outliers.
  • Evaluación y cálculo de la probabilidad de incumplimiento o PD. Comportamientos de pago.
  • Perfil de riesgos del cliente. Vulnerabilidades. Metodología para el cálculo del score.
  • Sistemas de clasificación de los incumplimientos de pagos.
  • Metodologías de seguimientos de deterioro de carteras.
  • Líneas de crédito y riesgo de tarjetas de crédito.
  • Análisis y uso de cosechas de créditos.
  • Señales de alerta preventiva de riesgo crediticio.
  • Definición y estimación del nivel de apetito y tolerancia al riesgo.
  • Diseño y aplicación de las matrices de transición.
  • Basilea II. Activos ponderados por riesgos.
  • Requerimiento de capital por riesgos de crédito.
  • Evaluación de suficiencia de capital regulatorio y estrés.
  • Importancia y sensibilidad del ratio de capital global.
  • Concepto de la rentabilidad ajustada al riesgo.
  • Tasas de interés ajustada al riesgo crediticio.
  • Comprensión y cálculo del RORAC.
  • Cálculo y fijación del pricing. Sensibilidad a los parámetros de riesgo.
  • Requerimientos de patrimonio efectivo por riesgos.
  • Metodología para el cálculo del capital adicional por nuevas operaciones.
  • Elaboración del reporte 2A y reportes internos.